Credit Model Validation Manager (ML & NPV)

Monzo — британский банк, который предлагает личные и бизнес-счета, совместные счета, счета для подростков 16–17 лет, бесплатный детский счет и кредитные карты в Великобритании. Клиенты также могут копить, инвестировать и объединять пенсии. Компания известна своими картами hot coral, функцией get-paid-early, финансовым образованием в соцсетях и сервисом поддержки.

Локация: Лондон или удаленно (Великобритания). Зарплата: £79,000 – £93,000 + Incentive Awards, привязанные к результатам + льготы.

О команде: Кредитный бизнес (Borrowing/lending) быстро растет как по существующим продуктам, так и за счет запуска новых инициатив. В связи с ростом кредитного портфеля растет и команда Credit Model Validation (второй линии защиты). В команду ищут Credit Model Validation Manager.

Команда Credit Model Validation обеспечивает независимый надзор и вызов командам разработки моделей (первая линия защиты), чтобы Monzo мог безопасно расти и модели приносили хорошие результаты клиентам. Нужен специалист для независимой валидации и надзора за кредитными моделями, включая кредитную стратегию и обесценение. Особый фокус — модели для принятия решений на уровне клиента и определения кредитных стратегий: скоринговые карты андеррайтинга, PD-модели для одобрения кредитов и модели NPV / unit economics — по всем кредитным продуктам. Обязательны сильные аналитические навыки и глубокая экспертиза в кредитном риск-моделировании. Нужен практический опыт в валидации или разработке моделей в финансовом секторе, включая использование Python для разработки, валидации или анализа моделей машинного обучения и статистических моделей. Глубокое знание моделей кредитного принятия решений будет большим плюсом.

Ключевые обязанности:

• Ведущая практическая независимая валидация моделей для кредитного принятия решений в рамках стратегий Borrowing — включая модели машинного обучения, decision science и NPV. Обеспечение пригодности моделей, надлежащего управления, объяснимости и ожидаемой производительности.
• Поддержка надзора и валидации более широких кредитных риск-моделей, включая IFRS9, стресс-тестирование и модели экономического реагирования.
• Глубокое понимание кредитных моделей Monzo и использование этого для влиятельного вклада и вызова разработчикам моделей с целью улучшения моделирования.
• Обзор текущего мониторинга производительности моделей для соответствия риск-порогам и поддержка команд первой линии защиты при необходимости действий.
• Проведение статистического анализа для независимой оценки производительности моделей, включая разработку challenger-моделей для проверки допущений и усиления выводов валидации.
• Улучшение Model Risk Framework, включая надзор за политиками, стандартами и процедурами для внедрения лучших практик. Это означает следование актуальным регуляторным руководствам и адаптацию процессов по мере развития методов моделирования.
• Написание четких и убедительных отчетов о валидации моделей и представление результатов и действий в соответствующих комитетах.
• Партнерство с коллегами из команд кредитной стратегии и моделирования первой линии защиты, а также с более широкими риск-командами Monzo для поддержки внедрения Model Risk Framework и установления единых стандартов валидации по всей организации.
• Внедрение новых и инновационных технологий, включая лидирующую роль в adoption AI-инструментов для улучшения подхода к валидации моделей.

Требования:

• Сильный опыт и практические навыки в разработке и/или валидации кредитных моделей, в частности с моделями машинного обучения или статистическими моделями для кредитного принятия решений, такими как decision science scorecards, origination / underwriting PD models и NPV / unit economics modelling.
• Ориентированность на данные, сильные аналитические навыки и глубокое понимание статистических методов для кредитного и модельного риска. Критически важна способность работать с данными вручную — обязательны сильные навыки SQL и Python, опыт с инструментами визуализации данных, такими как Tableau, Looker или аналогичными, будет плюсом.
• Понимание того, как модели используются в реальном времени для принятия решений и кредитных стратегий, и как балансировать...